CryptoStrategies成功举办“链接全球•赋能未来”数字资产全球趋势高峰会议暨全球顶级量化策略发展论坛

    2018-08-10 作者:Shirly 1,346

数字货币种类繁多、波动较大的特性,让普通个人投资者难以进行投资和管理自己的数字资产,与此同时,机构投资者逐渐成为数字货币市场上的主力军。

2017年共有超过100个数字货币基金成立,数字货币基金不仅是对冲基金行业中增长速度最快的基金种类,也是业绩表现名列前茅的基金种类。除了对冲基金,许多金融科技风投公司投身于区块链初创项目,并启动区块链VC数字货币基金。2018年将有见证更多数字货币基金成立,同时,对冲基金组合配置数字资产将成为趋势。

乘着这股大好东风,CryptoStrategies联手哈利资本、雄岸资本、蛮子基金等区块链、私募圈内顶级资本,在杭州西湖山庄举办“链接全球•赋能未来”数字资产全球趋势高峰会议暨全球顶级量化策略发展论坛,盛邀业内泰斗、量化团队、投资机构共同探讨数字货币未来市场发展、全球资产资产配置趋势和数字资产量化交易策略。

长久以来,许多成功的传统对冲基金公司采用多个基金经理、多种交易策略的方式,来分散和降低投资风险,保持稳定收益。传统上,优秀策略往往集中在几个少数顶尖投资公司。CryptoStrategies则通过区块链技术,打破了这一传统,所有策略开发者都能来CryptoStrategies平台发布和展示策略成果。

投资者则可以根据平台对策略的评级排序结果选择性跟投策略。对于表现优异的交易策略,CryptoStrategies给与奖励,并可为其成立数字货币基金。优秀的数字货币交易策略开发者因此可以在CryptoStrategies平台上成为一个基金经理。

作为数字资产管理行业的先驱,CryptoStrategies联手业内数字资管专家和策略配置专家,在峰会上深度探讨数字资产策略和配置。

雄岸基金创始合伙人姚勇杰发表峰会主题演讲。他认为,区块链是价值互联网+全球版的纳斯达克,其发展过程是基础设施和落地应用交替推动的过程。随着更多数字银行、数字资产和交易策略的涌现,资产数字化将成为大趋势。

著名经济学家、弘哲集团首席专家顾问江明德从宏观经济角度对数字资产配置做了主题演讲。他认为,宏观经济发展的周期性和“扰动”资产价格因素的不确定性是资产配置的关键因素,而透明、开放、难以更改的区块链技术特征使得数字资产配置受到广泛关注。

随着传统经济发展与数字经济发展的融合,数字资产作为新的资产类别加入配置频谱。金融市场对于数字资产是开放性的包容态度,比如CBOE和CME已于2017年底上市比特币期货交易,纳斯达克计划今年上线数字加密货币交易,高盛、巴克莱等顶级投行加大对数字货币市场的研究和投入等。

香港大学特邀教授、深圳前海智库委员会委员Chern Lu博士在会上发表了“数字货币,量化交易和风险控制”的主题演讲。Dr. Lu从数学角度阐释了比特币的两个基本假设:1.比特币网络上“好人”永远多于“坏人”;2.基于椭圆曲线的加密算法无法被轻易破解。

他表示,从统计学到AI的进化,获取阿尔法的方法更新换代,传统金融领域已经逐渐被颠覆,而数字货币量化交易也逐渐升级:量化交易的交易对象是资产价格(一维)和资产价格的之间的对冲价差(二维),资产的波动率相关性的变化(三维)和波动率的波动率(四维),随着交易对象维度的上升,交易策略复杂程度几何级上涨。同时他认为,量化交易不只是应用金融和计算机技术,对市场微观结构的把握和理解也非常重要。

在会上的圆桌论坛中,海证投资董事长曹恒润认为,如果有传统资产策略研发的经验,在数字资产策略开发上会更得心应手,以套利策略为例,考虑到数字货币种类、价格以及交易所数量,套利策略会从最基础的1.0版本逐步升级到2.0、3.0版本,更加复杂,也会更加有效。

量币基金投资总监Aubrey Yang表示,由于数字货币市场24×7交易、涨跌幅无限制,对普通散户投资者造成较大挑战,因此数字货币的交易往往比较集中,市场参与较单一;而且数字货币策略对于风控要求很高,需不断根据市场调整构架,避免错失机会,也要避免“一夜回到解放前”。

会后,CryptoStrategies联合创始人Ran Yi接受共享财经、青年时报、脉搏财经、算力智库、蒜粒财经、链链资讯的采访,对数字货币交易策略的种类、应用和风控做了详细解析。Ran表示,数字资产一大特点就是可以在非常多的平台上交易和套利,这点非传统资产可比。但是数字资产面临交易对手风险、交易所被黑等风险,因此如何确保资金安全还需解决。

另外,Ran认为未来会有更多数字金融工具出现,其发展路径会借鉴传统二级市场,比如杠杆、融币、借币等。

当有记者问到数字货币策略时,Ran表示,数字资产二级市场的策略如套利、趋势跟踪的收益比传统资产二级市场的同策略要高几倍。但目前数字货币策略的策略开发者大多数没有在传统二级市场上研究过,因此许多数字货币策略良莠不齐。

那么如何分辨数字货币策略?Ran建议普通投资者可从夏普比例简单初步判断,还可以看看策略开发团队之前是否在传统二级市场上对策略研发有较深研究。而CryptoStrategies能为机构投资者提供完善的策略分析,通过深度量化分析,从收益、风险、性价比三大板块、多维度对策略进行评级排序,筛选出优质策略,打造数字资产管理的新蓝海。

 

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