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上行突破创下新高,市场贪婪情绪走强

TokenMania 2020-11-25 10:00 3903
摘要:

2020年第47周区块链二级市场报告

2020年第47周区块链二级市场报告2020年11月15日-2020年11月24日本期报告重点内容:

  • 本周大盘走势:放量突破站上新阶,市场贪婪情绪走强

  • 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨48.70%

  • 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨48.63%

  • 交易所钱包余额:USDT余额增加2.79%

  • USDT溢价率:宽幅震荡,溢价率基本维持正溢价

  • 比特币波动率指数:波动率指数冲高回落,市场情绪极度贪婪

  • 期货合约:远期期货维持升水,机构投资者加速入场

  • 宏观视角:各类风险资产涨跌互现,比特币收益率一枝独秀

  • 总结

本期报告详细内容:

1. 本周大盘走势:放量突破站上新阶,市场贪婪情绪走强

截至报告统计时间(2020年11月24日),本周全球区块链资产总市值均值为5322.94亿美元,较上周同期上涨16.72%;市场24小时成交量日均值2050.44亿美元,较上周均值上涨98.46%。

截至报告统计时间,Tokenmania 8 周行情指数最新点位8.21% , Tokenmania 32 周行情指数最新点位7.83%,Tokenmania 60 周行情指数最新点位7.24%。

本周大盘放量突破站上新阶,市场交投情绪火热,投资者情绪维持极度贪婪,机构投资者加速布局。周初大盘自4750亿美元附近起步向上,在5000亿美元上下盘整数日后,周五始大盘进入加速通道,接连突破5300、5500亿美元关口,最高触及5678亿美元,尾盘高位小幅回调整理,收于5600亿美元附近,总市值日均值较上周上涨16.72%。外围市场方面,本周伴随新冠疫苗再度传出重磅利好,市场风险偏好有所回升,各类风险资产涨跌互现,黄金价格小幅下行,比特币收益一枝独秀。

从盘面上看,本周比特币价格震荡上行,突破前高后继续向上突破,刷新近3年新高接近冲击历史高点,周日快速回调后迅速反弹,尾盘企稳18000美元上方;以太坊2.0存款合约地址余额已达成启动以太坊2.0创世区块的最低要求,受基本面利好消息和机构增持影响,以太坊需求高涨,一度突破620美元。从量能上看,比特币在经历了前期的震荡蓄能后,本次进攻极具攻击力,一举收复前期筹码失地刷新新高,市场成交量显著上升,投资者情绪向好,吸引更多外部流量关注,同时当前机构投资者加速入场,比特币合约市场量能继续放大,Bakkt比特币月度期货总交易额较前一周上涨逾73%,灰度比特币信托总持仓量已逾52.7万BTC。总体看,比特币18000美元附近存在较强的托底支撑力量,上行通道有望继续延伸,周日大幅回调后短期风险已得到一定程度释放,而后截至目前并无有效抛压威胁支撑位,在未跌破短期均线前,现货投资者可顺应趋势继续持有。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

图1 近3个月全球区块链资产总市值变化

TAMC研究院|上行突破创下新高,市场贪婪情绪走强

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图2 本周比特币价格变化

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

2. 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨48.70%

本周九大交易所一周累计总成交量为26705.94亿元人民币,较上周上升8745.96亿元,增幅为48.70%,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(43.51%),Binance(33.45%),OKEX(16.01%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的92.98%,前三名占比较上周增加0.11%;Huobi本周累计成交量较上周上升4052.95亿元,增幅为53.56%,Binance本周累计成交量较上周上升2844.29亿元,增幅为46.71%,OKEX本周累计成交量较上周上升1254.64亿元,增幅为41.52%。

图3 近两周九大交易所总成交量变化 

TAMC研究院|上行突破创下新高,市场贪婪情绪走强

资料来源:非小号,TokenMania

图4 九大交易所历史每日总交易量变化 TAMC研究院|上行突破创下新高,市场贪婪情绪走强资料来源:非小号,TokenMania 

从更长的时间维度来看,2020年初至2月底,减产预期作用下市场积极向好,量能同步放大;3月疫情全球扩散,全球资本市场出现大幅波动和恐慌性下跌,流动性危机之下加密资产亦受重创,日成交量最高达4000亿元;随着全球多国政策持续发力,强刺激下全球资产逐渐探底企稳,全球风险偏好逐步修复,加密市场抄底资金托底迹象明显,恐慌性下跌结束后,九大交易所成交量降至2000亿元以下;比特币减半前市场量价有所增长,但减半完成后的一段时间内市场反应平淡,波动收窄,整体处于区间震荡,成交量呈下行趋势;经历数周区间调整后,BTC价格向上突破,本周价格继续上行冲高,九大交易所本周单日成交量均值为3815.13亿元,较上周上升1249.42亿元,增幅为48.70%。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际成交数据可能低于统计数据。

全球比特币场外交易量下降10.08%至3643.82万美元,中国比特币场外交易量减少20.56%至1171.4万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加3.78%至27546.11亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1CNY =119,007.7148VES)计算,最近一周场外BTC交易量约2314.65万元。

图5 LocalBitcoins全球交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图6 LocalBitcoins中国地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图7 LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:九大交易所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3. 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨48.63%

本周十大数字资产换手率周累计461.28%,较上周上涨150.93%,涨幅48.63%;换手率最高为89.07%,最低为46.43%,极值差为42.64个百分点;其中ETC涨幅居首,本周较上周上涨41.62%。

图8 近两周十大资产日均换手率变化 

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图9 近两周十大资产换手率明细

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周1127.29%,较上周上涨331.32%,涨幅41.62%),EOS(本周878.19%,较上周上涨373.83%,涨幅74.12%),LTC(本周818.43%,较上周上涨327.57%,涨幅66.73%);累计换手率排名后三位的分别是BTC(本周82.43%,较上周上涨12.17%,涨幅17.32%),XLM(本周111.55%,较上周上涨50.88%,涨幅83.86%),ADA(本周172.63%,较上周上涨48.97%,涨幅39.60%)。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

4. 交易所钱包余额:USDT余额增加2.79% 

本周交易所BTC钱包余额213.2385万BTC;交易所USDT余额76.6386亿USDT,较上周同期增加2.79%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为184.696亿美元。

图10 交易所USDT总余额变化

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资料来源:TokenMania【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

5. USDT溢价率:宽幅震荡,基本维持正溢价

场外溢价率反映了场外价格的溢价水平,也是捕捉场外资金情绪的工具,一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着场外资金进场动力不高,甚至是资金在出逃;场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平,也是捕捉场内资金情绪的工具。

图11 Kraken USDT/USD交易对价格

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资料来源:Tradingview,TokenMania

本周USDT溢价率宽幅震荡,尾盘维持平价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.07%,最高溢价12.00%,最低溢价-0.01%,收盘溢价0.10%;伴随大盘持续冲高,近期USDT溢价率振幅增强,整体维持正溢价。

【注】USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。6. 比特币波动率指数:波动率指数冲高回落,市场情绪极度贪婪一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。图12 日级别比特币BVOL24H波动率

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资料来源:BitMEX,TokenMania

图13 恐惧&贪婪指数

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资料来源:Alternative.me , TokenMania

本周比特币波动率指数震荡上升,较上周同期上升51.83%;开盘值2.22,最高值5.54,最低值1.81,收盘值2.90;恐惧&贪婪指数7日前为89点,本周最高为94点,最低为86点,恐惧&贪婪指数最新点位94点,较上周同期90点上升4点,伴随比特币价格继续冲高,市场情绪维持极度贪婪。

7.期货合约:远期期货维持升水,机构投资者加速入场

从期货合约的角度来看,本周不同期限合约维持升水,市场量能继续放大,机构投资者加速入场。本周Bakkt比特币月度期货总交易额为3.19亿美元,较前一周上涨73%。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均下降0.97%,升水幅度下降891百分点;次周合约平均下降1.15%,升水幅度下降402.9个百分点;季度合约平均下降0.67%,升水幅度下降140.68个百分点;BitMEX永续合约平均贴水2.15%。本周OKEX的当周合约价格最新贴水2.52%,季度合约最新贴水2.97%。本周远期合约价格加速上行,市场维持贪婪情绪,建议期货投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

图14 近两周比特币期货与现货价格走势

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

图15 近两周比特币期货升贴水率

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

【注】报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算

8.宏观视角:各类风险资产涨跌互现,比特币收益率一枝独秀

从资产配置的角度,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言,各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置,随着资产类别的组合方式多样化,在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。

本周新冠疫苗再度传出重磅利好,市场风险偏好回升,各类风险资产涨跌互现,原油价格大幅拉升,比特币涨幅一枝独秀。美股方面,周初受新冠疫苗进展利好影响欧美股市再度集体大涨,而后价格回落,本周纳指周涨0.22%,报11854.97点;道指周涨-0.73%,报29263.48点;标普500指数周涨-0.77%,报3557.54点;COMEX黄金期货周涨-0.73%,报1869.50美元/盎司,连跌两周;布伦特原油周涨5.89%,报45.14美元/桶;NYMEX原油期货周涨5.83%,连涨三周;国内股市方面,本周题材股回暖,上证指数周涨2.04%,报3377.73点;深证成指周涨0.71%,报13852.42点;创业板指周涨-1.47%,报2667.09点。

图16 本周各类资产动态收益率比较

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资料来源:同花顺,TokenMania

对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为2927.78%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅36.98%,纳斯达克综合指数涨幅72.63%;此外上证综指涨幅-1.54%,黄金涨幅44.90%。

图17 近三年各类资产动态收益率比较

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资料来源:同花顺,TokenMania

各类资产中数字货币的市值波动性最强,在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中,数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响,比特币出现了大幅回调;近期市场上行回升至近年来高位,但长期来看数字货币处于相对估值低位,随着泡沫的挤出,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。

9. 总结

大盘走势:本周大盘放量突破站上新阶,市场交投情绪火热,投资者情绪维持极度贪婪,机构投资者加速布局。周初大盘自4750亿美元附近起步向上,在5000亿美元上下盘整数日后,周五始大盘进入加速通道,接连突破5300、5500亿美元关口,最高触及5678亿美元,尾盘高位小幅回调整理,收于5600亿美元附近,总市值日均值较上周上涨16.72%。外围市场方面,本周伴随新冠疫苗再度传出重磅利好,市场风险偏好有所回升,各类风险资产涨跌互现,黄金价格小幅下行,比特币收益一枝独秀。

从盘面上看,本周比特币价格震荡上行,突破前高后继续向上突破,刷新近3年新高接近冲击历史高点,周日快速回调后迅速反弹,尾盘企稳18000美元上方;以太坊2.0存款合约地址余额已达成启动以太坊2.0创世区块的最低要求,受基本面利好消息和机构增持影响,以太坊需求高涨,一度突破620美元。从量能上看,比特币在经历了前期的震荡蓄能后,本次进攻极具攻击力,一举收复前期筹码失地刷新新高,市场成交量显著上升,投资者情绪向好,吸引更多外部流量关注,同时当前机构投资者加速入场,比特币合约市场量能继续放大,Bakkt比特币月度期货总交易额较前一周上涨逾73%,灰度比特币信托总持仓量已逾52.7万BTC。总体看,比特币18000美元附近存在较强的托底支撑力量,上行通道有望继续延伸,周日大幅回调后短期风险已得到一定程度释放,而后截至目前并无有效抛压威胁支撑位,在未跌破短期均线前,现货投资者可顺应趋势继续持有。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

交易所成交量:九大交易所日成交量均值上升48.70%。本周九大交易所一周累计总成交量为26705.94亿元人民币,较上周上升8745.96亿元,增幅为48.70%,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(43.51%),Binance(33.45%),OKEX(16.01%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的92.98%,前三名占比较上周增加0.11%;Huobi本周累计成交量较上周上升4052.95亿元,增幅为53.56%,Binance本周累计成交量较上周上升2844.29亿元,增幅为46.71%,OKEX本周累计成交量较上周上升1254.64亿元,增幅为41.52%。

全球比特币场外交易量下降10.08%至3643.82万美元,中国比特币场外交易量减少20.56%至1171.4万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加3.78%至27546.11亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =119,007.7148VES)计算,最近一周场外BTC交易量约2314.65万元。

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨48.63%。本周十大数字资产换手率周累计461.28%,较上周上涨150.93%,涨幅48.63%;换手率最高为89.07%,最低为46.43%,极值差为42.64个百分点;其中ETC涨幅居首,本周较上周上涨41.62%。本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周1127.29%,较上周上涨331.32%,涨幅41.62%),EOS(本周878.19%,较上周上涨373.83%,涨幅74.12%),LTC(本周818.43%,较上周上涨327.57%,涨幅66.73%);累计换手率排名后三位的分别是BTC(本周82.43%,较上周上涨12.17%,涨幅17.32%),XLM(本周111.55%,较上周上涨50.88%,涨幅83.86%),ADA(本周172.63%,较上周上涨48.97%,涨幅39.60%)。

交易所钱包余额:USDT余额增加2.79%。本周交易所BTC钱包余额213.2385万BTC;交易所USDT余额76.6386亿USDT,较上周同期增加2.79%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为184.696亿美元。

USDT溢价率:宽幅震荡,基本维持正溢价。本周USDT溢价率宽幅震荡,尾盘维持平价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.07%,最高溢价12.00%,最低溢价-0.01%,收盘溢价0.10%;伴随大盘持续冲高,近期USDT溢价率振幅增强,整体维持正溢价。

比特币波动率指数:波动率指数冲高回落,市场情绪极度贪婪。本周比特币波动率指数震荡上升,较上周同期上升51.83%;开盘值2.22,最高值5.54,最低值1.81,收盘值2.90;恐惧&贪婪指数7日前为89点,本周最高为94点,最低为86点,恐惧&贪婪指数最新点位94点,较上周同期90点上升4点,伴随比特币价格继续冲高,市场情绪维持极度贪婪。

期货合约:本周不同期限合约维持升水,市场量能继续放大,机构投资者加速入场。本周Bakkt比特币月度期货总交易额为3.19亿美元,较前一周上涨73%。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均下降0.97%,升水幅度下降891百分点;次周合约平均下降1.15%,升水幅度下降402.9个百分点;季度合约平均下降0.67%,升水幅度下降140.68个百分点;BitMEX永续合约平均贴水2.15%。本周OKEX的当周合约价格最新贴水2.52%,季度合约最新贴水2.97%;BitMEX永续合约最新贴水。本周远期合约价格加速上行,市场维持贪婪情绪,建议期货投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

宏观视角:本周新冠疫苗再度传出重磅利好,市场风险偏好回升,各类风险资产涨跌互现,原油价格大幅拉升,比特币涨幅一枝独秀。美股方面,周初受新冠疫苗进展利好影响欧美股市再度集体大涨,而后价格回落,本周纳指周涨0.22%,报11854.97点;道指周涨-0.73%,报29263.48点;标普500指数周涨-0.77%,报3557.54点;COMEX黄金期货周涨-0.73%,报1869.50美元/盎司,连跌两周;布伦特原油周涨5.89%,报45.14美元/桶;NYMEX原油期货周涨5.83%,连涨三周;国内股市方面,本周题材股回暖,上证指数周涨2.04%,报3377.73点;深证成指周涨0.71%,报13852.42点;创业板指周涨-1.47%,报2667.09点。

来源:Tokenmania(ID:TAMCResearch)

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